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介绍我们最新的创新因子 - MSCI FACS



介绍我们最新的创新因子 - MSCI FACSTM值

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MSCI因素分类标准

基于MSCI全球股票因子模型,MSCI FACS包括8个因子组和16个因素。


因子投资正在改变的方式投资建设和管理的投资组合。因子投资的日益普及可以创建标准的必要性。

MSCI一直处于驱动因素的创新超过40年的最前沿,与巴拉,建立一个共同的语言,通过要素的镜头来解释风险和收益开始。

MSCI流式细胞仪及MSCI因子盒旨在提供评估,实施和报告风险因素的结构和标准化。

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的IFrame

MSCI FACS


MSCI FACSTM值

它是公认的因素在历史上一直在股票投资组合的风险和回报的主要驱动力。我们的研究(Roisenberg,2017)表明,行业,国家,货币和风格因素约占882主动管理的全球共同基金的样本的2003年九月的主动返回的约55% - 2016年12月期间。内部因素的贡献,风格因子由主动回报的最大部分 - 35%。

MSCI FACS创建一个共同的语言和定义因素被更广泛的受众,包括资产所有者,管理者,顾问,顾问和投资者使用。投资管理人员可以使用该框架来分析和报表要素特征,而投资者和顾问可以利用这些数据来比较使用共同的因素的标准定义基金。


MSCI FACS上资金

谁使用因素来帮助建设和管理投资组合的投资者需要一个共同的标准,以分析基金和进行尽职调查。MSCI FACS对基金提供了进一步深入了解因素的暴露,并允许投资者使用一个共同的语言评估,并通过MSCI FACS的8因子组比较的ETF和共同基金。

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MSCI因子箱

该因子盒是由MSCI FACS,这创造了投资因素的共同语言供电。该因子盒设计提供资金和基准之间比较容易暴露因子可视化。这包括在历史证明,从长期来看超额市场收益的6个因素。

相比于他们的预期基准MSCI的因素盒子的目的是帮助投资者识别因子暴露。这可以帮助投资者对他们的基金选择做出更明智的决策,资金监控,并根据自己的资金风险和投资目标的整体投资组合分析。


流式细胞仪报告 - ESG

MSCI FACS重复1

商群 这是什么

相对便宜的股票

捕获超额收益的股票有相对于其基本价值低廉的价格

低尺寸(小盘股)
小型公司

捕获相对于其较大的同行小公司的超额收益(以市值计算)

动量
上涨的个股

反映了超额收益的股票具有较强的过往业绩

低波动率
低风险股票

捕获超额收益的股票低于平均波幅,β和/或个别风险较低

股息收益率
现金流支付

捕获超额收益,以具有比平均水平的股息收益率股票

质量
健全资产负债表股票

捕获超额收益的股票为特征的低负债,盈利增长稳定,和其他“质量”指标


延伸阅读

创建要素投资的共同语言 - 阅读博客
介绍MSCI FACS - 阅读研究论文