什么是拥挤?

有了导航技亚博app阿根廷官网术和智能手机,其他司机提供的实时更新现在使我们能够避免交通堵塞,寻找替代路线。投资者在投资过程中是否也会遇到交通问题?他们是如何度过的?

拥挤是为了投资,就像交通是为了开车。

什么是拥挤?

拥挤是指投资者倾向于关注一组类似的策略或股票。当太多的资本追逐这些证券和想法时,交易会变得拥挤,潜在地增加波动性和流动性或提款事件的风险。

投资者可能会经历不同类型的拥挤,这取决于他们投资策略的性质:

过去偶尔发生但意义重大的资金缩减事件,突显出一种解决方案的必要性和潜在价值,这种解决方案可以提醒投资者注意市场上日益增长的流量或拥挤状况。到目前为止,投资者还无法快速评估拥挤活动及其相关风险。

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拥挤解决方案

拥挤解决方案

正如导航应用程序促进驾驶一样,摩根士丹利资亚博app阿根廷官网本国际拥挤解决方案为投资者提供实时金融交通数据,使他们能够决定是否避开拥挤的大道。摩根士丹利资本国际(MSCI)的拥挤让你知道哪里存在个人安全和因素的拥挤。我们的模型可以帮助机构投资者分析他们相对于整个行业的投资,并根据市场集中度做出明智的决策。

摩根士丹利资本国际拥挤解决方案使用一系列指标从多个维度检查拥挤,得出可用于评估拥挤风险的标准化分数。现在,投资者可以从安全和要素层面,以及对冲基金界,快速识别拥挤风险的发展方向,并评估是否有必要对其风险敞口进行调整。

拥挤解决方案可用于:

监控潜在的泡沫,并洞察它们何时可能不存在

及时评估有关哪些证券/因素拥挤的信息

监控投资组合对拥挤风险的敏感性

快速了解什么是拥挤的,什么不是拥挤的

将拥挤融入投资组合定位


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安全拥挤

拥挤的不同维度

安全拥挤

衡量一只股票被投资者追捧的程度。

公司名称 分数
Beam治疗公司 3.52
应用分子运输公司 3.38
微战略公司 2.99
Cerevel Therapeutics Hldgs公司 2.97
Sabre公司 2.91
Draftkings公司 2.85
挪威邮轮控股有限公司 2.83
新贵控股公司 2.79
Airbnb公司 2.78
林布拉德探险控股公司 2.71

截至2021年5月31日

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因子拥挤

因子拥挤

该模型允许投资者使用多个维度来检验随时间推移的因素拥挤,从而进一步洞察风险和回报驱动因素

资料来源:MSCI因子拥挤模型。了解有关模型的更多信息在这里.

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对冲基金拥挤

对冲基金拥挤

衡量对冲基金的仓位和围绕股票的潜在拥挤程度。

全球股市由摩根士丹利资本国际ACWI可投资市场指数(IMI)代表,发达市场由摩根士丹利资本国际世界IMI代表,新兴市场由摩根士丹利资本国际新兴市场IMI代表。北美由摩根士丹利资本国际北美IMI代表,欧洲由摩根士丹利资本国际欧洲IMI代表,亚太由摩根士丹利资本国际太平洋IMI代表,美国由摩根士丹利资本国际美国IMI代表。

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