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投资组合管理的英雄形象
摩根士丹利资本国际在提供工具帮助资产经理建立和管理更好的投资组合方面处于领先地位。资产所有者使用我们的研究、数据、基准和多种资产类别的风险管理工具
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投资组合管理
为了吸引资产,管理者必须在人群中脱颖而出。我们面临的挑战是,在当今竞争日益激烈的市场中,差异化是两个更重要,比以往任何时候都更加困难。
成功需要实现三个目标:
- 设计是最好的策略,
- 提供卓越的性能,以及
- 关于沟通的方式,清晰,简洁和令人信服的策略和业绩表现。
摩根士丹利资本国际在提供工具帮助资产经理建立和管理更好的投资组合方面处于领先地位。资产所有者使用我们的研究、数据、基准和多种资产类别的风险管理工具来确定他们聘用的经理是否提供了适当的风险调整回报。资产经理使用我们的模型和业绩归因工具来理解他们投资组合中回报的驱动因素。
业绩归因
我们提供了一套绩效归因模型,用于在绝对或相对基础上分析投资组合绩效的来源。我们的工具是多种资产类别和多种货币,我们每天收集市场和资产数据。简化的工作流使属性报告直观和高效。
模型 | 如何使用它 |
---|---|
布林森,Fachler归属 |
为了评估股票或平衡投资组合的自上而下的行业配置策略 |
资产选择署名 |
评估自底向上的股票选择策略或平衡投资组合 |
巴拉股权因素归因 |
识别股票投资组合中收益的粒度来源 |
固定收益归属 |
为了确定在固定收益投资组合的有源返回由于收益率曲线走势和信贷/价差赌注来源 |
优化
该Barra优化是投资组合经理开放,灵活的库。由MSCI的优化研究小组开发和其他领先的优化专家介绍,Barra优化器无缝集成到投资组合管理流程。
主要优点
轻松集成- 内置有一个直观的编程API,支持C ++,Java和C#和COM中,Barra优化器是容易融入统计工具库,如MATLAB,R和SAS。另外,XML和的Protobuf接口提供灵活的创建和不管编程语言管理优化数据和参数。
有意义的结果- 该Barra优化移动超出均值 - 方差最优化的支持下,先进的任务和另类投资组合构建技术。约束感知的圆形印迹可确保在创建一轮大量投资组合构建的规则满足。其他功能包括风险奇偶组合构建(或等于风险权重),并控制通过贸易名称上的最大数量的固定成本,阈值和限制。
透明度 -通过提供约束影子成本报告、解决方案自省和前沿分析,实现了约束影子成本报告Barra优化提供透明度的权衡的优化正在。
行业验收,该Barra优化的发动机功率Barra宙斯盾;Barra一和Barra投资组合经理,这是由全球领先的机构投资者使用。
无缝整合 -我们的优化库无缝工作Barra模式直接文件,减少相关的实施和持续支持成本。