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我们的最新研究

摩根士丹利资本国际(MSCI)的博客

结果导向因素投资的“杠铃”方法

2020年6月1日 郑伟,许硕

尽管对财富投资者来说,基于指数的要素投资相对较新,但它与高信念、以结果为导向的投资方式有一些相似之处。在寻求诸如股票增长、收益提高和风险降低等结果时,我们探索将两者结合起来。

研究论文

线性因子模型中的非线性问题

2020年6月1日 邦尼乔治,王军,姚杰

我们调查了在权益因素风险模型中存在的标准线性模型没有捕捉到的非线性的程度。总的来说,我们发现线性模型创建了一个稳健的框架,通过简单的线性因素或转换(例如多项式)变量来确定因素暴露和安全收益之间的关系。

摩根士丹利资本国际(MSCI)的博客

对冲基金如何应对新冠肺炎疫情的开始

2020年5月8日 Donald Sze, Navneet Kumar

对冲基金如何应对COVID-19初期的波动?尽管有关持仓情况的信息有限且有所延迟,但我们通过研究1月底至2月底对冲基金投资组合的变化,了解了他们的反应。

摩根士丹利资本国际(MSCI)的博客

寻找COVID-19的因素

2020年4月29日 乔治·邦恩,王军

我们能否确定COVID-19的一个因素并量化企业的暴露程度?我们探索了三种方法——从非常简单的方法到更复杂的方法。

摩根士丹利资本国际(MSCI)的博客

3月份三伏天的股市表现强劲

2020年4月17日 Mehdi Alighanbari

尽管在3月中旬,由于COVID-19疫情和石油市场动荡的影响,许多库存出现了赤字,但一些库存比其他库存“更红”。我们研究全球市场,以更好地了解这一时期更具弹性的股票的特征。

摩根士丹利资本国际(MSCI)的博客

多样化能帮助抵御冠状病毒风暴吗?

2020年4月16日 Raina Oberoi, Abhishek Gupta, Jean-Maurice Ladure

无论投资者是采用战术方法还是长期战略投资,跨因素、行业和地域的多元化历来在投资组合构建中扮演着重要的角色。

摩根士丹利资本国际(MSCI)的博客

焦点因素:危机中的风险情绪和因素动态

2020年4月2日 Hitendra D Varsani, Waman Virgaonkar, Rohit Mendiratta

我们分析了新冠肺炎和沙特/俄罗斯石油价格战对市场的影响。我们还第一次考察了信用因素的表现。这个季度表现如何?我们的自适应多因素模型结束时显示了什么?

研究论文

寻找更好的树篱

2020年3月30日 张霍华德,乔治邦尼

更好地理解公司之间的关系对许多金融应用具有潜在价值。我们研究了三种方法——建立简单的对冲投资组合、最小波动率投资组合和优化的对冲投资组合——发现它在所有情况下都降低了投资组合的波动性。

业绩要素:MSCI指数

业绩要素:MSCI指数

要素是组合构建块,能够将数据点转化为可操作的见解。尽管数据的深度似乎很复杂,但让摩根士丹利资本国际(MSCI)的各种因素为你所用却再简单不过了。

摩根士丹利资本国际(MSCI)流式细胞仪

摩根士丹利资本国际(MSCI)流式细胞仪

为旨在提高透明度和投资者对股票投资组合的理解的因素引入一种共同的语言。

要素投资网络研讨会系列

要素投资网络研讨会系列

要素投资继续发展。我们的季度网络研讨会系列让您了解我们关于绩效要素的最新研究。